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Analyste Risque Quantitatif H/F

Le 16 septembre

Critères de l'offre

  • Analyste risque (H/F)
  • Massy (91)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Expérience requise : 3-5 ans
  • Domaines d'expertise : Analyste , Risque , Bâle II , Audit , Stress test Voir plus , Reporting réglementaire , Production , Statistics Voir moins
  • Communication écrite , Relationnel , Travail en équipe
  • Langues souhaitées : Anglais
  • Niveau d'études : Diplôme de grande école d'ingénieur , Bac+4, Maîtrise, MIAGE
  • Aucun déplacement à prévoir

L'entreprise : Meteojob

Michael Page Banque est une équipe de consultants experts du secteur financier. Nous accompagnons nos clients dans le recrutement de cadres confirmés et intervenons pour l'ensemble des acteurs du secteur : Banque de réseau, Banque de financement et d'investissement, Banque d'Affaires, Banque en ligne, Private Equity, Asset Management, Sociétés de Financements Spécialisés, Fintechs…
Notre client est la filiale dédiée au crédit à la consommation basée à Massy d'un grand Groupe bancaire international.

Description du poste

En tant qu'Analyste Risque Quantitatif, vos responsabilités s'articulent autour des axes suivants :
- Emission d'avis risques sur différentes thématiques,
- Supervision des dispositifs Bâle II des filiales à l'international,
- Production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe,
- Définition des normes Groupe de calcul des paramètres de notation internes et des paramètres de provisionnement IFRS 9,
- Validation des modèles risques du Groupe,
- Accompagnement des entités en France et à l'international sur ces thématiques,
- Définition de méthodologies/modèles réglementaires,
- Optimisation des méthodologies et des modèles IRB Bâle II en fonction de l'évolution de la réglementation, de l'évolution du risque et des demandes du métier,
- Rédaction des normes Groupe relatives à la modélisation des paramètres IRB et aux stress tests,
- Accompagnement des entités dans le développement des modèles d'estimation des paramètres de notation internes,
- Réalisation d'études statistiques et économétriques en lien avec les RWA,
- Suivi des recommandations issues de missions d'audit,
- Etablissement des reportings réglementaires,
- Préparation et animation des comités Groupe,
- Veille méthodologique, technologique et réglementaire.

Description du profil

Diplômé d'une école d'Ingénieur ou d'un équivalent universitaire (en mathématiques appliquées, économétrie/statistiques, data science), vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste d'Analyste Risque Quantitatif au sein du secteur bancaire en interne ou via un cabinet de conseil.
Votre connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle), votre aisance relationnelle et votre capacité à travailler en équipe sont également des atouts pour réussir à ce poste d'Analyste Risque Quantitatif.
Un anglais opérationnel est souhaité.

Conditions et Avantages

Accord de télétravail.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 14179269


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